Forex

Зарабатывай

уже сегодня!

Теория волн Эллиотта

В монографии "Волновой принцип" Ральф Нельсон Эллиотт выдвинул свою волновую теорию. Теория волн Эллиотта - это математическая теория об изменении и развитии поведения финансовых рынков, общества в виде различаемых моделей. Для того, чтобы математически изложить свою теорию Эллиотт применил принцип чисел Фибоначчи.

Довольно часто волновая теория кажется весьма сложной, но на самом деле, ее основу составляют простые положения, которые многим очень знакомы, даже в повседневной жизни. Во многом тезисы теории волн Эллиотта схожи с принципами теории Доу, а также с приемами графического анализа. Но, концепция Эллиотта выходит далеко за рамки классического технического анализа. Его учение - это возможность видеть полностью всю будущую картину движения рынка, а также при помощи теории можно понять формирование графических моделей и их значение. Аналитик, который хорошо вооружен теорией волн Эллиотта легко и быстро определяет точку цикла, в которой находится рынок.

Основное открытие Ральфа Эллиотта основывается на том, что поведение массы (неважно какой, рабов или игроков биржи) в обязательном порядке покоряется типичным законам. Он считал, что психологическое поведение массы в последовательном порядке проходит различные стадии:

За ними следует успокоение, далее - упадок, а потом наступает депрессия. Такая схема наблюдается в разных временных периодах: от нескольких минут и до веков. Отчетливые перемены массовой психологии можно увидеть по изменению цен на услуги, товар, валюты, ценные бумаги или индексы промышленности. Другими словами, используя психологическую схему развития к графику цен, не применяются классические методы технического анализа. Психологический тест в иллюстрациях дает возможность наблюдать, каким образом "толпа" реагирует и оценивает определенную информацию. Теория волн Эллиотта помогает предсказывать в определенной степени поведенческие модели.

Волновой анализ - это один из самых важных трейдерских инструментов, именно поэтому теория волн Эллиотта имеет особое место и ей уделяется много внимания. Цикличность пессимизма и оптимизма игроков вместе с преобладающим трендом определяют представление волн рынка.

Теория волн Эллиотта говорит о возможном нахождении рынка в широких двух фазах, а именно - это медвежий и бычий рынок. Учение можно применять для каждого актива, товара или обязательства, которым свободно торгуют (облигации, различные акции, золото, нефть и даже ценовые уровни недвижимости). Эллиотт выдвинул мысль о том, что бычий рынок состоит из пяти ветвей либо шагов. Имеют место три шага вверх (импульсных), которые пересекаются с двумя шагами вниз (корректирующими неимпульсными). Импульсные - это волна 1, 3 и 5, а корректирующие - это волна 2 и 4.

Что касается классического медвежьего рынка, то его формирует трехшаговая модель. Два шага вверх (волна А и С), и одна ветвь вверх (корректирующая волна В). Порой волна В превосходит высшую точку волны 5.

Существует несколько неправильная трактовка аспекта теории волн Эллиотта и заключается она в ошибочном мнении о том, что на всех фазах рынка проявляется пяти и трех - волновая модель. Поэтому отсюда можно изъять два правила:

Первое - из 5 волн коррекция не может состоять. Если общая тенденция роста показывает пятиволновое падение, то есть возможность уверенно говорить о том, что имеет место первая волна трехволнового (АВС) падения, другими словами падение будет продолжаться. После повышения (трехволнового) на медвежьем рынке тенденция падения должна возобновиться, а некоторое оживление, которое состоит из пяти волн, является предупреждением о том, что последует существенное движение цен вверх. Данная волна может быть первой волной бычьего рынка.

Второе правило гласит о том, что вершину волны 1 никогда не перекроет основание волны 4. Согласно теории волн Эллиотта волны достаточно хорошо видно на прошедшем рынке и их практически не видно в анализе будущего. Но, стоит отметить, что есть определенные аналитические компании, которые составляют свои прогнозы исключительно на теории волн Эллиотта.