Forex

Зарабатывай

уже сегодня!

Почему количество сделок повышает эффективность торговой стратегии

При проектировании и оценке торговых систем, те системы, которые имеют высокую частоту торговых операций, зачастую приносят бóльшую прибыль и более точные результаты тестирования, чем системы, торгующие редко.

Как количество переходит в качество?

Когда мы подбираем себе торговую систему, оцениваем ее фактор прибыли, математическое ожидание и другие параметры, мы почти всегда упускаем из виду частоту торговых сделок, а это один из важнейших параметров. Ведь если стратегия прибыльная, то с увеличением количества сделок (в рамках основных принципов стратегии) она принесет больше оборота и, соответственно, больше прибыли. Это, конечно же, достаточно банальная истина, но, тем не менее, ее мало кто учитывает в своих расчетах.

Главная задача трейдера - получение максимально возможного количества прибыли при наименьших рисках. Проведем аналогию для упрощения понимания. Для этого подбрасываем обычную монетку. При 10 бросках маловероятно, что выпадет ровно 5 раз орел и 5 раз решка, но при 100 и при 1000 бросках мы получим гораздо более надежную вероятность соотношения 50/50 для орлов и решек. Также и со сделками на рынке Форекс: например, мы торгуем редко, привередливо, излишне консервативно и совершаем сделки всего несколько раз в месяц. Возможно, в такой системе количество прибыльных сделок по отношению к количеству неудачных сделок у нас возрастет, однако ежемесячные и ежеквартальные результаты будут мало предсказуемы. И только через год, когда количество сделок, наконец, приблизится к 100, мы сможем боле-менее точно рассчитать эффективность такой стратегии. Помимо всего прочего, к тому моменту стратегия может потерять свою актуальность.

Если мы торгуем чаще, то мы получаем на выходе больший объем статистики для тестирования. Система веры трейдера заключается в следующем: чем глубже мы проверили стратегию, тем больше мы в нее верим и тем меньше принимаем эмоциональных решений, что исключает дополнительные ошибки.

Даже если торговая стратегия имеет ужасную статистику (например, по итогам изучаемого периода выдает результат полученных пунктов в виде минусового значения), то наращивание оборотов числа операций позволит нам сэкономить зря потраченное время на такую систему. Ведь мы сможем получить статистику по сотне сделок, скажем, не за месяц, а всего за неделю.

Стоит отметить, что системы, которые дают нулевой результат (когда тест такой системы выдает итог в ноль пунктов), все равно смогут принести вам прибыль за счет эффективного манименеджмента, который строится на основе принципа геометрической прогрессии. Такой манименеджмент присутствует в бесплатной Excel-таблице под названием "DDSMM", известной в рунете под аббревиатурой "ДДСММ".

Как увеличить частоту сделок в вашей торговой системе

Рассмотрим основные инструменты:

  1. Уменьшение таймфрема (подстроить индикаторы и прочее), который используется в вашей торговой стратегии.
  2. Использование торгового робота (автоматическая система торговли). Робот не упустит ни одной возможности войти в рынок в течение дня или ночи.
  3. Добавление сделок со смежными валютными парами (или смежными биржевыми товарами), например, GBP/USD и EUR/USD, NZD/USD и AUD/USD, XAU/USD (золото) и EUR/USD. Такая тактика к тому же принесет некое подобие страховки, вложив ваши деньги в несколько "корзин".

Выводы

Итак, при выборе стратегии отдавайте предпочтение системе с большей частотой сделок. Обязательно проводите тестирование, в котором должно быть задействовано не менее 100 торговых операций. И наконец, если система позволяет, не брезгуйте уменьшать таймфрейм, использовать торговых роботов, а также дополнительные валютные пары (или биржевые товары).